Tugas 1 Manajemen Resiko
1. Pengertian Eksposur :
Dalam kaitannya dengan pembelajaran Manjemen Resiko, Eksposur ekonomi merupakan
perubahan nilai tukar terhadap mata uang asing yang akan berdampak pada
profabilitas perusahaan di masa datang. Perubahan faktor makro ekonomi baik
naik maupun turun akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia maka kinerja
pasar modal akan turut memperoleh imbasnya yang tentunya akan mempengaruhi
profitabilitas perusahaan.
2.
Risiko Pasar : adalah
suatu risiko yang timbul karena
menurunnya nilai suatu investasi
karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Empat faktor
standar risiko pasar adalah risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata uang, dan risiko komoditas.
3.
Resiko Kredit : adalah
merupakan suatu risiko kerugian yang
disebabkan oleh ketidak mampuan (gagal bayar)
dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya.
4.
Resiko Operasional : suatu risiko kerugian yang
disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia
dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal. Walaupun risiko ini dapat
diterapkan pada semua jenis organisasi
bisnis, keterkaitan utamanya adalah pada bidang perbankan yang regulatornya bertanggung jawab untuk menciptakan pengamanan
sebagai perlindungan terhadap kegagalan sistemik sistem perbankan dan ekonomi.
5.
Pengertian Var 95% adalah
100 :
a. Tingkat kepercayaan atau disebut juga
confidence interval atau risk
level didasarkan pada gagasan yang berasal dari Teorema Batas Sentral (Central
Limit Theorem). Gagasan pokok yang berasal dari teorema tersebut ialah
apabila suatu populasi secara berulang-ulang ditarik sampel, maka nilai
rata-rata atribut yang diperoleh dari sampel-sampel tersebut sejajar dengan
nilai populasi yang sebenarnya.
b. Dalam contoh ini: jika tingkat kepercayaan sebesar 95% dipilih, maka 95 dari 100 sampel akan
mempunyai nilai populasi yang sebenarnya dalam jangkauan ketepatan sebagaimana
sudah dispesifikasi sebelumnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar